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【期权周回顾】期权波动率指数大幅上升
时间:2020-03-16 10:53:22   来源:网络    编辑:匿名 阅读:67次

来源:海通量化团队

1

ETF期权

1.1

华夏上证50ETF期权

华夏上证50ETF期权本周总成交量为17,450,887张,其中,认购期权成交8,839,860张,认沽期权成交8,611,027张。截至2020年3月13日,期权总持仓量为3,432,455张,其中,认购期权总持仓量为2,101,803张,认沽期权总持仓量为1,330,652张。(周报中本周特指20200309至20200313)

华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率宽幅波动。PUT-CALL比率从前周的1.02小幅变动至本周五的0.96。PUT-CALL比率在周内的宽幅波动体现出了期权投资者谨慎情绪依旧较高。根据收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。

华夏上证50ETF期权波动率指数周内大幅上升,从前周的22.9上升至本周五的34.9。波动率指数的大幅上升体现出投资者波动率预期的上升。

1.2

华泰柏瑞沪深300ETF期权

华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为14,451,893张,其中,认购期权成交6,752,536张,认沽期权成交7,699,357张。截至2020年3月13日,期权总持仓量为2,034,056张,其中,认购期权总持仓量为1,136,034张,认沽期权总持仓量为898,022张。

华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内高位波动。PUT-CALL比率从前周的1.10变动至本周五的1.14。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于华泰柏瑞沪深300ETF短期走势较为谨慎。

华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内大幅上升。波动率指数从前周的24.9上升至周五的37.3。波动率指数的大幅上升体现出投资者波动率预期的上升。

1.3

嘉实沪深300ETF期权

嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为3,060,203张,其中,认购期权成交1,390,986张,认沽期权成交1,669,217张。截至2020年3月13日,期权总持仓量为527,173张,其中,认购期权总持仓量为295,348张,认沽期权总持仓量为231,825张。

嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率周内高位波动。PUT-CALL比率从前周的1.16变动至本周五的1.23。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于嘉实沪深300ETF短期走势较为谨慎。

嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内大幅上升。波动率指数从前周的25.0上升至周五的37.6。波动率指数的大幅上升体现出投资者波动率预期的上升。

2

指数期权

2.1

沪深300指数期权

沪深300指数期权本周总成交量为324,339张,其中,认购期权成交171,374张,认沽期权成交152,965张。截至2020年3月13日,期权总持仓量为80,256张,其中,认购期权总持仓量为46,418张,认沽期权总持仓量为33,838张。

沪深300指数期权PUT-CALL比率周内小幅回落。PUT-CALL比率从前周的0.97回落至本周五的0.81。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于沪深300指数短期走势较为谨慎。

沪深300指数期权波动率指数周内大幅上升。波动率指数从前周的27.7上升至周五的39.6。波动率指数的大幅上升体现出了投资者波动率预期的上升。

3

商品期货期权

3.1

大商所商品期货期权

豆粕期货期权本周总成交量为562,574张,期权总持仓量为561,357张。玉米期货期权本周总成交量为305,192张,期权总持仓量为399,124张。铁矿石期货期权本周总成交量为676,242张,期权总持仓量为256,972张。

3.2

郑商所商品期货期权

郑棉期货期权本周总成交量为120,877张,期权总持仓量为113,680张。白糖期货期权本周总成交量为155,424张,期权总持仓量为149,102张。PTA期货期权本周总成交量为183,747张,期权总持仓量为130,230张。甲醇期货期权本周总成交量为173,723张,期权总持仓量为107,857张。菜粕期货期权本周总成交量为69,801张,期权总持仓量为38,062张。

3.3

上期所商品期货期权

沪铜期货期权本周总成交量为102,626张,期权总持仓量为41,088张。橡胶期货期权本周总成交量为42,312张,期权总持仓量为39,899张。沪金期货期权本周总成交量为54,402张,期权总持仓量为29,268张。

风险提示:市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。

联系人:袁林青 021-23212230

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